อัลกอริทึม Trading กลยุทธ์ Kissell

กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนวิธีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเทคนิคและกรอบการทำงานที่จำเป็นเพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการซื้อขายแบบอัลกอริธึมได้ตามเป้าหมายทางการค้าและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน เทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้โดยสถาบันการเงินธนาคารสถาบันป้องกันความเสี่ยงผู้ขายหลักทรัพย์โบรกเกอร์ฝ่ายขายและ บริษัท ต่างๆเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการดำเนินการลดต้นทุนการซื้อขายจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายและเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน วิทยานิพนธ์จะนำเสนอรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น (ได้แก่ ผลกระทบของตลาดและความเสี่ยงด้านเวลา) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการดำเนินการอื่น ๆ กำหนดอัลกอริทึมที่เหมาะสมและพารามิเตอร์อัลกอริทึมและสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการค้าแบบหลายช่วงเวลาจะนำเสนอเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการที่ดีที่สุดสำหรับตะกร้าของหุ้นในระยะเวลาหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน (เช่นนาทีเทียบกับชั่วโมงหรือมากกว่า) วิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความโปร่งใสและโครงสร้างแก่สาขาวิชาที่ไม่มีวินัยในปัจจุบัน วิทยานิพนธ์นี้มีส่วนร่วมสำคัญ ๆ ในด้านการเงิน เทคนิคการสร้างแบบจำลองผลกระทบของตลาดการสร้างสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลาทางการค้าแบบหลายช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพเทคนิคการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และกรอบการตัดสินใจที่เป็นขั้นตอนวิธี นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงผลงานของพอร์ทการลงทุนด้วยการรักษาผลกระทบจากตลาดและความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ในขั้นตอนการก่อสร้างพอร์ตการลงทุนของวัฏจักรการลงทุน หัวข้อเรื่อง Recommended Citation Kissell, Robert L, กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนวิธี (2006) คอลเลกชัน ETD สำหรับมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม AAI3216918 fordham. bepressdissertationsAAI3216918The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management คำอธิบายวิทยาศาสตร์การจัดการขั้นตอนและการจัดการผลงาน โดยเน้นกระบวนการซื้อขายแบบอัลกอริธึมและรูปแบบการซื้อขายในปัจจุบันนอกเหนือจากประเภทอื่น ๆ Robert Kissell ผู้เขียนรายแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมในเนื้อหาสินทรัพย์ต่างๆให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในวิธีการพัฒนาทดสอบและสร้างอัลกอริทึมการซื้อขาย ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีการประเมินผลกระทบของตลาดและประเมินผลการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีผู้ค้าและโบรกเกอร์และได้รับความรู้ในการใช้ระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสรุปโครงสร้างการตลาดการก่อตัวของราคาและวิธีการที่ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรวมทั้งการโต้แย้งการเก็งกำไรและการพนัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้รายละเอียดพื้นฐานและคณิตศาสตร์ของอัลกอริธึมการค้าที่กำหนดเองรวมทั้งเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลกำไรผ่านทางการซื้อขายอัลกอริทึมและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม หัวข้อการจัดการพอร์ตโฟลิโอรวมถึงปัจจัยเชิงปริมาณและแบบกล่องดำจะมีการกล่าวถึงและเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยตัวอย่างชุดข้อมูลที่เสริมการออกกำลังกายในหนังสือและโครงการขนาดใหญ่ คุณลักษณะสำคัญเตรียมผู้อ่านประเมินผลกระทบจากผลกระทบจากตลาดและประเมินประสิทธิภาพในอัลกอริทึมผู้ค้าและโบรกเกอร์ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถออกแบบระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงของอัลกอริธึมและความไม่แน่นอนของสระว่ายน้ำมืดได้ สรุปกรอบการตัดสินใจเชิงอัลกอริธึมเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์การลงทุนกับวัตถุประสงค์การค้า Readership นักศึกษาและอาจารย์ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นและการจัดการพอร์ตโฟลิโอรวมถึงผู้ค้าผู้ประกอบวิชาชีพและผู้จัดการลงทุนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินด้วย Robert Kissell ดร. โรเบิร์ตคิสเซลเวลล์เป็นประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยของคิลเวลล์ เขามีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินคณิตศาสตร์สถิติความเสี่ยงและการสร้างแบบจำลองกีฬา ดร. จูเลิลเป็นผู้เขียนหนังสืออุตสาหกรรมชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการการซื้อขายหลักทรัพย์อัลกอริธึม (Elsevier, 2013), การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงหลายรูปแบบ (Elsevier, 2014) และกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม (AMACOM, 2003) เขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมอิเล็กทรอนิกส์การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการที่ดีที่สุด กระดาษแบบจำลองการค้าแบบไดนามิกของเขา: Beyond the Black Box, (2011) ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Institutional Investors of the Year of the Year ดร. จูเซลล์เป็นผู้ช่วยคณาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจ Gabelli จากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมและเป็นบรรณาธิการของ Journal of Trading และ Journal of Index Investing เขาเคยเป็นอาจารย์ที่ Cornell University ในหลักสูตรวิศวกรรมการเงินระดับบัณฑิตศึกษาของพวกเขา ดร. จูเล่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งตลอดอาชีพของเขารวมถึง UBS Securities ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกลยุทธ์การดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลงานและที่ JPMorgan ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เขาเคยเป็นหนึ่งใน CitigroupSmith Barney ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการวิจัยเชิงปริมาณและที่ Instinet ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการค้า เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่ R. J. Rudden Associates เชี่ยวชาญด้านพลังงานการกำหนดราคาความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพ ในช่วงปีที่วิทยาลัยดร. คิสเซลเคยเป็นสมาชิกของทีมฟุตบอลห้วยหินและร่วมเป็นกัปตันในปีจูเนียร์และอาวุโสของเขา ในช่วงเวลานี้เป็นนักกีฬานักเรียนที่เขาเริ่มใช้คณิตศาสตร์และสถิติกับปัญหาการสร้างแบบจำลองกีฬา หลายเทคนิคที่กล่าวถึงในสถิติคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสถิติและ Fantasy ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาของเขาที่ Stony Brook และหลังจากนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยที่ประสบความสำเร็จหลายทศวรรษ ดร. จูเซ็ลมีปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์จาก Fordham University, MS ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์จาก Hofstra University, MS ในการบริหารธุรกิจจาก Stony Brook University และ BS ในสถิติคณิตศาสตร์ประยุกต์จาก Stony Brook University ความเชี่ยวชาญและความชำนาญ Robert Kissell, PhD, เป็นประธานของกลุ่ม บริษัท จูลเวลล์กรุ๊ปซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและเศรษฐกิจระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณการวิเคราะห์ทางสถิติและการซื้อขายแบบอัลกอริธึม ปัจจุบันเขายังเป็นอาจารย์ประจำของ Gabelli School of Business ที่ Fordham University และดำรงตำแหน่งผู้นำอาวุโสหลายตำแหน่งด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ Kissell แนะนำรูปแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการสร้างการสอบเทียบและการทดสอบรูปแบบผลกระทบตลาดที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่เกิดจากการค้าหรือการสั่งซื้อขนาดใหญ่และนำเสนอขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงที่รวมเอาผลกระทบจากตลาดและต้นทุนการทำธุรกรรมเข้าด้วยกันโดยตรง ProtoView, มีนาคม 2014 หนังสือเล่มนี้ให้ความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับความท้าทายที่นักลงทุนและผู้ค้าหลักทรัพย์ต้องเผชิญในการนำแนวคิดการลงทุนและเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ Kumar Venkataraman, Southern Methodist University ขอรับรายงานขั้นตอนการซื้อขายขั้นตอนวิธีวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเทคนิคที่จำเป็น และกรอบการทำงานเพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอริธึมได้ตามเป้าหมายทางการค้าและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน เทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้โดยสถาบันการเงินธนาคารสถาบันป้องกันความเสี่ยงผู้ขายหลักทรัพย์โบรกเกอร์ฝ่ายขายและ บริษัท ต่างๆเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการดำเนินการลดต้นทุนการซื้อขายจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายและเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน วิทยานิพนธ์จะนำเสนอรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น (ได้แก่ ผลกระทบของตลาดและความเสี่ยงด้านเวลา) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการดำเนินการอื่น ๆ กำหนดอัลกอริทึมที่เหมาะสมและพารามิเตอร์อัลกอริทึมและสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการค้าแบบหลายช่วงเวลาจะนำเสนอเพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของ quotoptimalquot สำหรับตะกร้าหุ้นในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน (เช่นนาทีเทียบกับชั่วโมงหรือมากกว่า) วิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความโปร่งใสและโครงสร้างแก่สาขาวิชาที่ไม่มีวินัยในปัจจุบัน วิทยานิพนธ์นี้มีส่วนร่วมสำคัญ ๆ ในด้านการเงิน เทคนิคการสร้างแบบจำลองผลกระทบของตลาดการสร้างสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลาทางการค้าแบบหลายช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพเทคนิคการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และกรอบการตัดสินใจที่เป็นขั้นตอนวิธี นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุงผลงานของพอร์ทการลงทุนด้วยการรักษาผลกระทบจากตลาดและความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ในขั้นตอนการก่อสร้างพอร์ตการลงทุนของวัฏจักรการลงทุน ETD Collection for Fordham University บันทึกไว้ในรายการบุ๊กมาร์กคำถาม LIVE CHAT วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการซื้อขายขั้นตอนและการจัดการรายชื่อธุรกิจ Science of Algorithmic Trading และ Portfolio Management โดยเน้นกระบวนการซื้อขายแบบอัลกอลิกึมและรูปแบบการซื้อขายปัจจุบันอยู่นอกเหนือจากประเภทอื่น ๆ Robert Kissell ผู้เขียนรายแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมในเนื้อหาสินทรัพย์ต่างๆให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญในวิธีการพัฒนาทดสอบและสร้างอัลกอริทึมการซื้อขาย ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีการประเมินผลกระทบของตลาดและประเมินผลการปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีผู้ค้าและโบรกเกอร์และได้รับความรู้ในการใช้ระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสรุปโครงสร้างการตลาดการก่อตัวของราคาและวิธีการที่ผู้เข้าร่วมที่แตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรวมทั้งการเล่นกลการเก็งกำไรและการพนัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้รายละเอียดพื้นฐานและคณิตศาสตร์ของอัลกอริธึมการค้าที่กำหนดเองรวมถึงเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลกำไรผ่านทางการซื้อขายอัลกอริทึมและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม หัวข้อการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่ ปัจจัยเชิงปริมาณและแบบกล่องดำได้รับการกล่าวถึงและเว็บไซต์ที่แนบมารวมถึงตัวอย่างชุดข้อมูลที่เสริมการออกกำลังกายในหนังสือและโครงการขนาดใหญ่รายละเอียดผลิตภัณฑ์รูปแบบ Hardback 496 หน้าขนาด 192 x 236 x 30 มม. 1,159.98g วันที่ตีพิมพ์ 14 พ. ย. 2013 สำนักพิมพ์ Elsevier Science Publishing Co Inc พิมพลักษณ์ Academic Press Inc สิ่งพิมพ์เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาภาษาอังกฤษบันทึกย่อภาพประกอบแอมป์สีดำภาพขาวดำแอ็ปเปิ้ลเส้นวาดเส้นขาวแอมป์ตารางสีตัวเลข ISBN10 0124016898 ISBN13 9780124016897 ขายดีอันดับ 363,825 ผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ยังซื้อบทวิจารณ์จากหนังสือเล่มนี้ 034 หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับความท้าทายที่นักการตลาดและผู้ค้าต้องเผชิญในการใช้ความคิดในการลงทุนและเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ 034 - Venkataraman Venus, Southern Methodist Universityshow สารบัญ I - บทนำ 1. ขั้นตอนวิธี T rading 2. Microstructure ตลาด 3. การวิเคราะห์ต้นทุนการทำธุรกรรม (TCA) II - การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 4. ผลกระทบของตลาด 5. ผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์หลายประเภท 6. ราคา 7. ความเสี่ยงด้านการซื้อขายขั้นตอนการดำเนินขั้นตอนการตัดสินใจ (Algorithmic Trading Making) เกี่ยวกับ Robert Kissell Dr. Robert Kissell เป็นประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มวิจัยของ Kissell เขามีประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินคณิตศาสตร์สถิติความเสี่ยงและการสร้างแบบจำลองทางกีฬา ดร. จูเลิลเป็นผู้ประพันธ์หนังสืออุตสาหกรรมชั้นนำ, 034 วิทยาศาสตร์การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอัลกอริธึมการลงทุน, 034 (Elsevier, 2013), 034 แบบจำลองความเสี่ยงด้านสินทรัพย์หลายรูปแบบ 034 (Elsevier, 2014) และ 034 กลยุทธ์การซื้อขายขั้นต่ำ 034 (AMACOM, 2003) เขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึมอิเล็กทรอนิกส์การบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการที่ดีที่สุด กระดาษของเขา, 034 โมเดลการค้าก่อนหน้าแบบไดนามิก: Beyond the Black Box, 034 (2011) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของ Institutional Investor0's paper of the year award. ดร. จูเซลล์เป็นผู้ช่วยคณาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจ Gabelli จากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมและเป็นบรรณาธิการของ Journal of Trading และ Journal of Index Investing เขาเคยเป็นอาจารย์ที่ Cornell University ในหลักสูตรวิศวกรรมการเงินระดับบัณฑิตศึกษาของพวกเขา ดร. จูเล่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งตลอดอาชีพของเขารวมถึง UBS Securities ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารกลยุทธ์การดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลงานและที่ JPMorgan ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เขาเคยเป็นหนึ่งใน CitigroupSmith Barney ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการวิจัยเชิงปริมาณและที่ Instinet ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการค้า เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจที่ R. J. Rudden Associates เชี่ยวชาญด้านพลังงานการกำหนดราคาความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพ ในช่วงปีที่วิทยาลัยดร. คิสเซลเคยเป็นสมาชิกของทีมฟุตบอลห้วยหินและร่วมเป็นกัปตันในปีจูเนียร์และอาวุโสของเขา ในช่วงเวลานี้เป็นนักกีฬานักเรียนที่เขาเริ่มใช้คณิตศาสตร์และสถิติกับปัญหาการสร้างแบบจำลองกีฬา หลายเทคนิคที่กล่าวถึงในคณิตศาสตร์กีฬา 034 สถิติและ Fantasy034 ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาของเขาที่ Stony Brook และหลังจากนั้นเป็นต้นไป ดังนั้นทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นผลพลอยได้จากการค้นคว้าวิจัยที่ประสบความสำเร็จหลายทศวรรษ ดร. จูเซ็ลมีปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์จาก Fordham University, MS ในคณิตศาสตร์ประยุกต์จาก Hofstra University, MS ในการบริหารธุรกิจจาก Stony Brook University และ BS ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติแอมป์จาก Stony Brook University. Now more Review Text 034Kissell. แนะนำรูปแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการสร้างการสอบเทียบและการทดสอบรูปแบบผลกระทบตลาดที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่เกิดจากการค้าหรือการสั่งซื้อขนาดใหญ่และนำเสนอขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยผลกระทบจากตลาดและต้นทุนการทำธุรกรรมโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ 0.34- - ProtoView, March 2014 034 หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับความท้าทายที่นักการตลาดและผู้ค้าต้องเผชิญในการใช้ความคิดด้านการลงทุนและเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 034 Kumar Venkataraman, Southern Methodist Universityshow